岗位职责： 1. 对各种金融数据进行统计和分析，开发和优化量化模型策略； 2. 与基金经理合作跟踪优化量化策略在实盘的表现； 3. 将特定研究报告转化为量化模型，辅助量化策略的优化、回测； 任职要求： 1. 金融工程、计算机、统计、数学、电子、物理或其他理工科相关专业； 2. 至少掌握一门编程语言，熟悉MATLAB、Python或其他类似编程语言； 3. 具备扎实的数理或者金融工程基础，具备较强的信息搜集能力、数据处理与分析能力、逻辑思维能力，一流的概率统计能力，和严谨的研究习惯; 4. 对大数据挖掘、概率统计、机器学习、深度学习、时间序列分析、模式识别、自然语言处理与提取有深入的理解和实践经验者优先； 5. 积极思考并积极求证，对解决复杂问题有强烈兴趣，能够自我驱动; 6.优秀实习生可获得正式入职资格 加分项： 1. IOI、NOI、ICPC、IMO、IPHO、CMO等竞赛经历并取得优异成绩； 2. 有计算机、金融工程、数理统计等顶刊paper发表； 3. 有不同周期的量化研究实习经历并取得一定的研究成果，包括但不限于股票/期货/期权等各类二级市场品种