岗位职责： 1、针对包括但不限于利率债、可转债、国债期货以及其他债券衍生品在内的标的，协助开发量化交易策略，协助开发因子挖掘算法。 2、协助投资经理完成因子相关研究报告，协助完成其他宏观研究工作。 3、协助优化因子评估框架和因子自动化维护工具，完成策略归因相关工作。 4、协助优化现有的数据模块和交易辅助工具。 5、完成日常性数据收集等投资经理布置的其他工作。 任职要求： 1、计算机、金融工程、数据挖掘或相关专业在读或毕业一年以内的硕士及以上学历研究生（特别优秀者放宽至本科），博士优先考虑，可长期实习优先考虑，实习期不低于3个月；每周实习时间不少于4天。 2、具备扎实的数理基础与计算能力，熟悉掌握至少一种常见编程语言，如Python等，有知名竞赛获奖经历者优先考虑。 3、有以下相关经验者优先考虑：熟悉利率债或可转债特性、有Alpha策略开发经验、有开源量化交易框架(VN.PY)使用经验等。