东北证券固定收益分公司，部门管理自营规模数百亿级别。 工作内容 1. 对国内证券和衍生品数据进行整理和分析，协助投资经理进行量化策略开发所涉及的必要工作； 2. 根据对应课题实现量化研究，以中高频CTA和日内股票策略为主。 3. 提供统一公网研究环境，可获取相关金融市场数据；提供NVIDIA Titan V研究环境。 能力要求 1. 数学，金融，计算机等背景，良好的数理统计功底和逻辑思维能力； 2. 对数据分析，统计计量，因子交易策略和机器学习等领域有强烈的兴趣； 3. 熟悉使用Python/R/matlab数据分析； 4. 每周实习3天以上。稳定实习3个月以上优先； 满足下面条件之一优先： 1. 熟练常见机器学习原理。熟练使用sklearn,keras,tensorflow,GBDT类库,pytorch,gplearn之一； 2. 对商品期货/行业基本面逻辑，商品期货中高频，股票多因子或股票日内等交易策略之一有一定认识； 3. 熟练使用Python；了解cython或者其他python/C/C++混合编程方案。 4. 每周实习4天以上。稳定实习4个月以上优先；研究生非毕业学年或大四（保研/出国）优先。 工作地点：金融街 恒奥中心
有意者请简历到：intern@debugo.com