蒙玺投资日常实习

🏢 公司简介

蒙玺投资成立于2016年，是一家国内知名的稳健型量化私募基金管理人。公司管理规模超200亿元人民币，团队规模超90人，其中投研团队60余人，成员主要来自全球顶尖高校（数学、物理、计算机、金融工程等方向）。

• 核心能力：依托强大的数据挖掘、统计分析与软件开发能力，构建了覆盖多市场、多品种、全频段的量化资产管理平台。

• 技术布局：自主研发的低延迟交易策略与系统长期处于行业领先地位，近年来深度布局AI技术，全面赋能策略研究与投资决策。

🎯 招聘对象

• 目标群体：2027届海内外顶尖高校理工科学生（毕业时间：2026年9月—2027年8月）。

• 专业背景：数学、物理、统计、计算机、电子工程、金融工程等理工科相关专业优先。

• 核心能力：出色的编程能力（Python / C++ / MATLAB 等），数理基础扎实，研究能力突出。

1. 量化策略研究员

• 核心职责：

• 跟踪市场价格变动，独立研究总结投资逻辑，运用数量化方法论证和实现。

• 解决数学难题，从海量数据中挖掘有效因子，研究交易策略。

• 对交易策略进行持续跟踪、优化与改进，完善策略研究平台。

• 开发新策略，协助维护现有策略，优化算法下单逻辑以降低交易成本。

• 核心要求：

• 熟练掌握 Python / MATLAB / C++ 中的一种或多种。

• 具备强创新力、自我驱动力，能独立推进项目并多任务并行。

• 加分项：

• 在顶级期刊/会议（如 JFE、RFS、ICML、NIPS）发表论文，或有量化策略研究经历。

• 在 Kaggle、全国大学生数学建模竞赛、ACM-ICPC 等高水平竞赛获奖。

2. AI算法研究员

• 核心职责：

• 将机器学习、深度学习模型应用于量化交易策略开发。

• 追踪 ML/DL 前沿模型与技术，探索其在量化金融场景中的落地应用。

• 利用 AI 方法对历史金融数据进行建模、分析与统计，挖掘趋势与规律。

• 核心要求：

• 编程能力突出，熟练掌握主流编程语言（Python/C++等）。

• 精通 AI 编程辅助工具（如 Cursor、Claude Code、GitHub Copilot、Codex 等），对 Agent 架构与工作流自动化有深入理解与实践。

• 对深度时序模型（如 Temporal Fusion Transformer、Informer）或图神经网络（GNN） 有深入研究者优先。

• 加分项：

• 在 ICML、NeurIPS、IJCAI、KDD、CVPR、ICCV 等顶会发表论文，或自主实现/复现过前沿模型。

• Kaggle、天池、DataFountain 等平台竞赛获奖经历。

3. 算法开发工程师

• 核心职责：

• 参与量化策略研究平台的设计、开发与性能优化。

• 支持策略实盘交易系统的落地、联调与持续迭代。

• 横向衔接投研与技术团队，保障策略高效、稳定、低延时地实盘运行。

• 核心要求：

• 理工科专业背景，熟练掌握 C++ 和 Python，熟悉 Linux 开发环境。

• 逻辑清晰、沟通良好，具备工程化思维与协作意识。

• 加分项：

• 有低延迟系统、高频交易系统、高性能计算（HPC）相关经验。

• 在 ACM、蓝桥杯、华为ICT大赛等编程类竞赛中获奖。

✨ 实习亮点与福利

• 转正直通通道：通过暑期实习考核答辩，即可于 2026年10月提前锁定2027届校招全职Offer！

• “AI赋能”专项计划：预算不设限，支持实习生主导高价值AI工具探索与落地，打造个人技术影响力。

• 专业成长体系：

• 资深 Mentor 1v1 带教。

• 定制化培养路径：可追踪、可复盘、可归因。

• 投研+工程双线能力加码。

• 优厚薪酬福利：

• 多层次实习生薪酬体系：基础薪资 + 项目激励 + 留用奖励。

• 全方位人文关怀：下午茶、生日会、游戏日、无限量零食饮料等。

📅 关键信息

🚀 加入流程

1. 简历投递

2. 简历筛选

3. 在线笔试

4. 多轮技术/业务面试

5. 发放暑期实习 Offer

6. 暑期实习（3个月）

7. 实习考核答辩

8. 发放2027届校招全职 Offer

📝 投递注意事项

• 邮件主题格式：必须严格遵循【2026暑期实习】姓名-学校-学院-专业-毕业年月-岗位。

• 示例：【2026暑期实习】张三-清华大学-交叉信息研究院-计算机科学与技术-202706-量化策略研究员

• 邮件正文要求：

• 注明 最早可到岗时间。

• 若投递多个岗位，请注明 志愿优先级排序（如：第一志愿：AI算法研究员；第二志愿：量化策略研究员）。

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