九坤投资日常实习

🏢 公司简介

九坤投资是国内成立较早的量化投资机构之一，投研和技术团队90%毕业于美国常青藤、清北复交等知名院校。核心团队包括海外知名对冲基金优质人才，数学、物理、计算机等领域资深专家，国际顶会论文作者及国际知名竞赛高手。公司获得100+行业荣誉，提供开放的研究环境、定级导师网络及充足的资源支持。

🎯 招聘岗位概览

本次招聘涵盖人工智能、量化金融、网络安全及基础设施四大核心领域，共5个急招岗位：

• 大模型算法类：急大模型预训练数据算法专家/工程师

• 量化金融类：急Quantitative Risk Model Intern (PhD)、急Quantitative Risk Model Developer

• 安全运营类：急安全运营开发工程师

• 基础设施类：急PaaS平台开发工程师

1. 大模型预训练数据算法专家/工程师

• 数据体系架构：搭建并维护大规模预训练数据处理全链路，包括数据获取、清洗、去重及版本化管理。

• 算法优化：设计领域特定的数据筛选与配比策略（Data Mixing），探索基于LLM的高质量合成数据生成技术。

• 质量评估：建立多维度数据质量评估体系，构建自动化打分模型及全链路归因分析能力。

2. 量化风险模型实习生 (PhD)

• 前沿研究：参与跨市场、多资产风险模型的创新设计与实证研究，探索机器学习落地可能。

• 模型开发：协助开发组合优化模型、衍生品定价模型及压力测试模型。

• 工程化：配合完成从理论原型到生产环境的代码上线与性能调优。

3. 安全运营开发工程师

• 平台开发：负责安全运营平台、自动化工具及相关技术能力的设计与开发。

• 日志分析：构建可扩展、可维护的日志分析与监控机制，支持安全决策。

• 事件响应：参与安全事件的技术分析与响应，协助定位问题根因。

4. PaaS平台开发工程师

• 架构演进：构建基于K8s的统一PaaS平台，设计高吞吐、低延迟架构。

• 核心研发：深入参与任务调度引擎、容器化服务部署及全链路监控告警模块开发。

• 云原生编排：基于Operator/CRD模式开发自定义控制器，实现自动化编排与故障自愈。

📋 任职要求与加分项

📍 工作地点与福利

• 工作地点：上海市虹口区、北京市海淀区、广东省深圳市（部分岗位可选）

• 工作模式：线下办公 (ONSITE)

• 团队氛围：专业的团队协作氛围，清晰的职业发展路径，表现优异者可获得转正机会。

✅ 投递建议

• 学历匹配：量化风险模型实习生岗位严格限制为博士在读，其他岗位接受本科及以上。

• 技能准备：大模型岗位需重点准备分布式数据处理与LLM数据建设经验；量化岗位需强化数学建模与编程能力。

• 经验门槛：安全运营开发岗位要求6年经验，应届生请注意区分社招与实习岗位。

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